2025年12月19日 - 对冲策略的执行情况 本基金管理人严格遵照合同约定,运用量化多因子选股模型构建股票现货组合,并在此基础上采用套保账户卖出相应股指期货合约对冲系统...

2025年9月26日 - 某量化团队通过以下方式降低对冲成本:.期货展期策略:在基差收敛时(如交割日前一周)平仓旧合约、开仓新合约,减少贴水损失。.526:市场中性策略(Market N...

量化合约对冲策略系统的开发构建:.量化合约对冲交易系统开发源码演示示例:.1、α策略:用量化选股模型确定股票组合,同时买入股票组合,做空股指期货以对冲股票组合的市场风险(β),获取股票组合超...developer.aliyun.com