发贴时间：2016年1月4日 - 那么下面一张图让你读懂量化对冲策略。.跨期套利是利用同一期货品种不同月份合约价格之间价差的波动套利的行为.在我国...www.360doc.com

2025年12月6日 - 在金融衍生品市场,合约策略的设计与优化一直是量化金融的核心议题. 易欧合约策略 (Euro Contract Strategy)并非一个广为人知的传统术语,但在特定语境...

2019年6月11日 - 如今进入衍生品时代,量化对冲交易将成为投资者的核心策略。.以股指期货套利为例,其基本概念是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与...www.jianshu.comTIME.rfTime = +new Date;

2016年12月28日 - 在我国对冲基金市场中,常见的量化对冲策略有股票多/空、市场中性、套利及管理期货等子策略。.跨期套利是利用同一期货品种不同月份合约价格...www.sohu.com

二、量化合约对冲策略实现.策略开发:基于经典理论、逻辑推理、经验总结、数据挖掘和机器学习等方法,开发量化合约对冲策略...developer.aliyun.com